Издание представляет собой материалы лекций курса «Теория случайных процессов» для студентов специальности «Прикладная математика» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и студентов специальности «Прикладная математика и информатика» РУДН. Предполагается знакомство читателя с курсами высшей математики и теории вероятностей. Материал учебного пособия основан на традиционных курсах теории случайных процессов. Некоторой особенностью данного курса является замена полных доказательств некоторых фундаментальных теорем их комментариями, позволяющими уяснить особенности доказательства и обойти сложные громоздкие вычисления, показав при этом наличие «тонких мест», но не исследовать их досконально.
Учебное пособие прикладной направленности предназначено для учащихся вузов.
Год издания | 2016 | |
Количество страниц | 302 | |
Автор(ы) | В.В. Рыков | |
ISBN | 978-5-8365-0474-8 | |
Ориг.название | Прикладные стохастические модели | |
Переплет | твердый | |
Издательство | ООО «Издательский дом Недра» | |
Вес | 500 |
Предисловие ............................................................................ 3
Список сокращений и обозначений .............................................. 5
Глава 1. Введение ....................................................... 7
§ 1. Основные понятия ...................................................... 7
§ 2. Каноническое вероятностное пространство ...................... 13
Глава 2. Процессы восстановления ........................................... 19
§ 3. Случайные блуждания .............................................. 19
§ 4. Процессы восстановления ................................................. 23
§ 5. Функция и уравнения восстановления ............................. 30
§ 6. Процессы, связанные с процессом восстановления ............ 41
Глава 3. Цепи Маркова .............................................................. 56
§ 7. Определение. Основные свойства ...................................... 56
§ 8. Классификация состояний и цепей .................................... 74
§ 9. Обрывающиеся и поглощающие цепи ................................ 86
§ 10. Эргодические цепи ......................................................... 101
§ 11. Счетные марковские цепи .............................................. 119
Глава 4. Скачкообразные марковские и полумарковские процессы ................. 134
§ 12. Скачкообразные марковские процессы ............................ 134
§ 13. Стандартные марковские процессы .............................. 141
§ 14. Классификация состояний. Устойчивость ...................... 149
§ 15. Свойства марковских процессов ............................. 160
§ 16. Процессы рождения и гибели ...................................... 174
§ 17. Примеры .................................................. 179
§ 18. Полумарковские процессы ............................................ 186
§ 19. Процесс и матрица марковского восстановления ............. 192
§ 20. Предельная и эргодическая теоремы для ПМП .............. 198
§ 21. Полурегенерирующие процессы ..................................... 202
Глава 5. Диффузионные процессы и процессы с независимыми превращениями .............. 210
§ 22. Диффузионные процессы ....................................... 210
§ 23. Процессы с независимыми приращениями .............. 217
§ 24. Пуассоновский процесс и его свойства .............. 229
§ 25. Свойства общего пуассоновского процесса .............. 248
§ 26. Винеровский процесс ...................................... 264
§ 27. Структура процессов с независимыми приращениями .............. 280
Список литературы ............................................ 295